摘要
隨著金融的全球化趨勢及金融市場的波動性加劇，各國銀行和投資者
受到了前所未有的信用風險的挑戰(zhàn)。自從上個世紀末以來的10年內，銀行
信用管理的技術、工具和方法得到了長足的發(fā)展。特別是新巴塞爾資本協(xié)
議的出臺，促使發(fā)達國家的商業(yè)銀行紛紛著手開發(fā)或是發(fā)展自身的內部信
用風險評估體系。
隨著我國銀行業(yè)對外開放程度的不斷加大，我國的商業(yè)銀行更加需要
在信用風險管理這一銀行管理中最重要的環(huán)節(jié)上做到更加與國際接軌。而
我國的商業(yè)銀行在這方面無論從經驗上還是技術上都比較落后，在這一領
域的研究也剛剛起步。
本文的主要目的就是針對目前中國人民銀行正在推行的信貸資產五級
分類的理論基礎、方法及程序進行了較為全面和系統(tǒng)的論述，并對同時期
國內外商業(yè)銀行所采取的信貸資產分類模式做了相應的介紹和比較，進而
具體剖析了現(xiàn)階段安徽省B市商業(yè)銀行在信貸資產五級分類操作中的具體
步驟，同時，借鑒了貸款風險評估的相關理論和模型，對安徽省B市商業(yè)
銀行目前的貸款風險分類方法的現(xiàn)狀和存在的問題進行了較為深入的、系
統(tǒng)的分析。在上述分析的基礎之上，結合實際案例，探討了適合安徽省B
市商業(yè)銀行在貸款風險評估體系中的改進方案及合理建議，闡述了標準性、
時效性、綜合性、可操作性在信貸資產五級分類中的重要性。
論文的主要貢獻：①利用Z-score信用風險模型解決了以往安徽省B
市商業(yè)銀行在貸款風險分類中定性分析占主導地位的不科學的分析模式，
建立起定量和定性結合的一種有效的、科學的分析程序；②本課題的研究
及提出的解決方案和建議有助于安徽省B市商業(yè)銀行及類似的中小型商業(yè)
銀行在實務操作中強化自身的風險管理，降低不良貸款的產生，降低經營
風險，實現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)經營的管理目標。
關鍵詞信用風險/商業(yè)銀行/信貸資產分類/信用風險模型



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