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我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制研究
①
摘要
目前，中國(guó)商業(yè)銀行面臨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。一方面，商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)日
益加劇，從國(guó)際方面來看，現(xiàn)代化的金融交易往往在極短的時(shí)間內(nèi)就可以完成，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也
在幾秒鐘內(nèi)跨越了國(guó)界，導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)關(guān)閉破產(chǎn)，并從根本上動(dòng)搖社會(huì)對(duì)整個(gè)金融體系的信
心，它的發(fā)生不僅直接危害金融安全與穩(wěn)定，還影響了國(guó)家和社會(huì)的穩(wěn)定和發(fā)展，自90年
代以來，就由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理不善，引發(fā)了一系列震驚世界的金融風(fēng)險(xiǎn)事件；從國(guó)內(nèi)方面
來看，隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，資本項(xiàng)目的逐步開放，特別是完善人民幣匯率形成機(jī)制
的啟動(dòng)和實(shí)施，利率和匯率波動(dòng)將逐步加大，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)不斷增加。
同時(shí)，交易業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴(kuò)大，在逐步成為商業(yè)銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的同時(shí)，其所蘊(yùn)涵的市
場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也將逐步增大。特別是隨著國(guó)內(nèi)金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展，商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)將
更大，也更為復(fù)雜。另一方面，目前我國(guó)商業(yè)銀行在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管控方面剛剛起步，與西方
發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制相比較，到目前為止國(guó)內(nèi)尚無一家商業(yè)銀行建立起了真正意義
上的獨(dú)立、全面、系統(tǒng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，因而無法從全行高度綜合全面地控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
本論文就是在研究西方商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制體系的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)體系，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制政
策和程序，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、控制和檢測(cè)程序及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制案例的基礎(chǔ)上，探討我
國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該如何構(gòu)建一套適合我國(guó)國(guó)情的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制體系，以及怎樣培育市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控
制文化和選擇適合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制方法。
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，控制體系

III
第一章引言................................................................................................................
1.1選題背景..........................................................................................................
1.2選題目的..........................................................................................................
第二章商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制概述........................................................................
2.1商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述...................................................................................
2.1.1風(fēng)險(xiǎn)的定義..............................................................................................
2.1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述..................................................................................
2.1.2.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定義........................................................................
2.1.2.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類..........................................................................
2.1.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述..........................................................................................
2.1.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)種類..................................................................................
2.1.3.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的誘因分析......................................................................
2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的發(fā)展.......................................................................................
2.2.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制方法的演進(jìn).......................................................................
2.2.2幾種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的衍生工具..............................................................
第三章我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀及評(píng)價(jià)....................................................
3.1我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀...........................................................................
3.2我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀及評(píng)價(jià)......................................................
3.2.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制體系不完善.......................................................................
3.2.2缺乏衍生產(chǎn)品的定價(jià)能力.......................................................................
3.2.3內(nèi)部模型缺乏基本數(shù)據(jù)...........................................................................
3.3加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的意義...............................................................................
3.3.1利率市場(chǎng)化加快，迫切要求商業(yè)銀行加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制...........
3.3.2人民幣匯率改革加快，迫切要求商業(yè)銀行加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制...
3.3.3從價(jià)格和數(shù)量?jī)煞矫娓屿`活地調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
3.3.4運(yùn)用遠(yuǎn)期交易等衍生金融工具，加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制..........................
第四章西方商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制與借鑒........................................................
4.1基本框架..........................................................................................................
4.1.1有效的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)體系..................................................................
4.1.2完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制政策和程序..........................................................
4.1.3完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、控制和檢測(cè)程序..................................
4.1.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別..................................................................................
4.1.3.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量..................................................................................
4.1.3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理..................................................................
4.1.3.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的檢測(cè)與報(bào)告..................................................................
4.1.4完善的內(nèi)部控制和獨(dú)立的外部審計(jì)..............................