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我國商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)研究,76頁從1694年英國的英格蘭銀行誕生，現(xiàn)代商業(yè)銀行己經(jīng)經(jīng)歷了300多年的發(fā)展。銀行業(yè)作為以追求利潤最大化為目標，經(jīng)營貨幣資金、授受信用的行業(yè)，屬于高風險經(jīng)營的特殊行業(yè)。80年代以來，金融自由化和全球化的進程不斷加快，加劇了金融機構(gòu)經(jīng)營環(huán)境的風險程度，不少大銀行損失慘重。1990年美國的銀行無法收回的貸款總額創(chuàng)下了30...
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76頁
從1694年英國的英格蘭銀行誕生，現(xiàn)代商業(yè)銀行己經(jīng)經(jīng)歷了300多年的
發(fā)展。銀行業(yè)作為以追求利潤最大化為目標，經(jīng)營貨幣資金、授受信用的行
業(yè)，屬于高風險經(jīng)營的特殊行業(yè)。
80年代以來，金融自由化和全球化的進程不斷加快，加劇了金融機構(gòu)經(jīng)營
環(huán)境的風險程度，不少大銀行損失慘重。1990年美國的銀行無法收回的貸款
總額創(chuàng)下了300億美元的歷史最高記錄。到1992年底，英國巴克萊銀行和國
民西敏士銀行在呆帳上的損失分別達26億英鎊和19億英鎊。
在我國，1999年國有商業(yè)銀行的不良貸款最低也有15000億元，盡管
1997年和1998年兩次核銷呆壞帳300億元和400億元。為此，1999年四大金
融資產(chǎn)管理公司信達、東方、長城、華融先后成立，盡管如此，2000年商業(yè)
銀行呆帳仍然保持在12000億元非常危險的水平上。造成巨大損失的原因是商
業(yè)銀行管理者缺乏對于信貸風險環(huán)境和信貸風險管理科學的風險管理方法。
2001年我國加入世貿(mào)組織，金融業(yè)的逐漸開放使得銀行業(yè)面臨著前所未有的
挑戰(zhàn)，此外，2004年6月新的巴賽爾資本協(xié)議最終版本更加重視商業(yè)銀行的
安全性和穩(wěn)定性，對商業(yè)銀行的經(jīng)營提出了新的要求，2006年將全面實施。
由此可見，國內(nèi)外銀行業(yè)的先例以及我國商業(yè)銀行所處的實際環(huán)境都說
明了我國商業(yè)銀行建立信貸風險預警機制的緊迫性。本文研究的目的在于探
四川大學碩士學位論文
討適合我國銀行業(yè)實際發(fā)展的商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的基本構(gòu)成方法及
其構(gòu)建信貸風險預警模型的主要方法和思路，并以我國某商業(yè)銀行的實際客
戶企業(yè)作為案例分析的對象，進行具體的分析，進而驗證風險預警模型的可
操作性。
為了回答如何建立我國商業(yè)銀行的信貸風險預警系統(tǒng)這個核心問題，本文
從以下幾個方面作了分析。首先，緒論部分概括了國內(nèi)外信貸風險管理的發(fā)
展，并進而提出了構(gòu)建信貸風險預警系統(tǒng)的現(xiàn)實性和緊迫性。其次，在信貸風
險預警系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)之上，本文分析了該系統(tǒng)的基本因素和風險預警評定的
兩個階段。然后，本文闡述了如何選擇信貸風險預警模型中的各指標，以及如
何分解模型中的指標因素。第四，在構(gòu)建了預警系統(tǒng)，分解了預警指標之后，
我們分析了信貸風險的預警模型的構(gòu)建。最后，本文將構(gòu)建的商業(yè)銀行信貸風
險預警系統(tǒng)運用到實際的案例中去，分析信貸風險預警模型的不足以及改進的
地方。
關(guān)鍵詞:信貸風險，信貸風險預警，信貸風險預警模型，指標體系
0前言.....................................................................................
0.1選題背景..................................................................
0.2選題意義..................................................................
0.3文獻綜述..................................................................
0.4研究方法.............................................................……
0.5框架結(jié)構(gòu).............................……，…，.，.，......................
0.6文章的創(chuàng)新點..........................................................
1國內(nèi)外信貸風險管理概況.................................................
1.1信貸風險管理概述..................................................
1.2構(gòu)建信貸風險預警系統(tǒng)的現(xiàn)實性和緊迫性..........
1.2.1緊迫性...........................................................
1.2.2現(xiàn)實性...........................................................
2商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)構(gòu)建....................................
2.1信貸風險預警系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)和應用..................
2.1.1信貸風險預警的理論基礎(chǔ)...........................
2.1.2信貸風險預警是系統(tǒng)的、開放的前饋性控
2.1.3信貸風險預警系統(tǒng)的建立和完善...............
2.2信貸風險預警系統(tǒng)的基本要素.............................
2.3風險預警的評定分兩個階段..................................
2.4商業(yè)銀行信貸風險預警組織管理體系構(gòu)建..........
2.4.1建立風險預警機制.......................................
2.4.2風險預警機制的運作程序...........................
2.4.3預警信號的界定...........................................
3商業(yè)銀行信貸風險預警指標因素.....................................
3.1信貸風險預警模型中各指標因素的選擇..............
3.2信貸風險預警模型的指標因素分解......................
3.2.1國家經(jīng)濟政策、行業(yè)或區(qū)域的宏觀環(huán)境...…
3.2.2中觀市場因素...............................................…
3.2.3客戶經(jīng)營狀況、財務狀況及信用狀況等微
四力l大學碩士學位論文
3.3風險預警因素的選擇和細化........................................
4商業(yè)銀行信貸風險預警模型構(gòu)建..........................................
4.1商業(yè)銀行信貸風險預警模型指標體系的建立...........
4.1.1總述...........................................……，..................
4.1.2各指標綜合體系的建立…，................................
4.2模型分析方法的選擇...................................................
4.3信貸風險預警模型指標風險權(quán)重的確定...................
4.3.1用層次分析法確定各指標權(quán)重并計算信用風
4.3.2預警系統(tǒng)算法設計............................................
4.3.3權(quán)重大小與以前研究結(jié)果的比較和分析........
4.4銀行信貸風險預警的動態(tài)模型...................................
4.4.1單項指標的風險評價........................................
4.4.2綜合指標的風險評價........................................
5實際案例分析..................................................................··......
5.1案例中客戶的基本情況...............................................
5.2信貸風險預..
從1694年英國的英格蘭銀行誕生，現(xiàn)代商業(yè)銀行己經(jīng)經(jīng)歷了300多年的
發(fā)展。銀行業(yè)作為以追求利潤最大化為目標，經(jīng)營貨幣資金、授受信用的行
業(yè)，屬于高風險經(jīng)營的特殊行業(yè)。
80年代以來，金融自由化和全球化的進程不斷加快，加劇了金融機構(gòu)經(jīng)營
環(huán)境的風險程度，不少大銀行損失慘重。1990年美國的銀行無法收回的貸款
總額創(chuàng)下了300億美元的歷史最高記錄。到1992年底，英國巴克萊銀行和國
民西敏士銀行在呆帳上的損失分別達26億英鎊和19億英鎊。
在我國，1999年國有商業(yè)銀行的不良貸款最低也有15000億元，盡管
1997年和1998年兩次核銷呆壞帳300億元和400億元。為此，1999年四大金
融資產(chǎn)管理公司信達、東方、長城、華融先后成立，盡管如此，2000年商業(yè)
銀行呆帳仍然保持在12000億元非常危險的水平上。造成巨大損失的原因是商
業(yè)銀行管理者缺乏對于信貸風險環(huán)境和信貸風險管理科學的風險管理方法。
2001年我國加入世貿(mào)組織，金融業(yè)的逐漸開放使得銀行業(yè)面臨著前所未有的
挑戰(zhàn)，此外，2004年6月新的巴賽爾資本協(xié)議最終版本更加重視商業(yè)銀行的
安全性和穩(wěn)定性，對商業(yè)銀行的經(jīng)營提出了新的要求，2006年將全面實施。
由此可見，國內(nèi)外銀行業(yè)的先例以及我國商業(yè)銀行所處的實際環(huán)境都說
明了我國商業(yè)銀行建立信貸風險預警機制的緊迫性。本文研究的目的在于探
四川大學碩士學位論文
討適合我國銀行業(yè)實際發(fā)展的商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的基本構(gòu)成方法及
其構(gòu)建信貸風險預警模型的主要方法和思路，并以我國某商業(yè)銀行的實際客
戶企業(yè)作為案例分析的對象，進行具體的分析，進而驗證風險預警模型的可
操作性。
為了回答如何建立我國商業(yè)銀行的信貸風險預警系統(tǒng)這個核心問題，本文
從以下幾個方面作了分析。首先，緒論部分概括了國內(nèi)外信貸風險管理的發(fā)
展，并進而提出了構(gòu)建信貸風險預警系統(tǒng)的現(xiàn)實性和緊迫性。其次，在信貸風
險預警系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)之上，本文分析了該系統(tǒng)的基本因素和風險預警評定的
兩個階段。然后，本文闡述了如何選擇信貸風險預警模型中的各指標，以及如
何分解模型中的指標因素。第四，在構(gòu)建了預警系統(tǒng)，分解了預警指標之后，
我們分析了信貸風險的預警模型的構(gòu)建。最后，本文將構(gòu)建的商業(yè)銀行信貸風
險預警系統(tǒng)運用到實際的案例中去，分析信貸風險預警模型的不足以及改進的
地方。
關(guān)鍵詞:信貸風險，信貸風險預警，信貸風險預警模型，指標體系
0前言.....................................................................................
0.1選題背景..................................................................
0.2選題意義..................................................................
0.3文獻綜述..................................................................
0.4研究方法.............................................................……
0.5框架結(jié)構(gòu).............................……，…，.，.，......................
0.6文章的創(chuàng)新點..........................................................
1國內(nèi)外信貸風險管理概況.................................................
1.1信貸風險管理概述..................................................
1.2構(gòu)建信貸風險預警系統(tǒng)的現(xiàn)實性和緊迫性..........
1.2.1緊迫性...........................................................
1.2.2現(xiàn)實性...........................................................
2商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)構(gòu)建....................................
2.1信貸風險預警系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)和應用..................
2.1.1信貸風險預警的理論基礎(chǔ)...........................
2.1.2信貸風險預警是系統(tǒng)的、開放的前饋性控
2.1.3信貸風險預警系統(tǒng)的建立和完善...............
2.2信貸風險預警系統(tǒng)的基本要素.............................
2.3風險預警的評定分兩個階段..................................
2.4商業(yè)銀行信貸風險預警組織管理體系構(gòu)建..........
2.4.1建立風險預警機制.......................................
2.4.2風險預警機制的運作程序...........................
2.4.3預警信號的界定...........................................
3商業(yè)銀行信貸風險預警指標因素.....................................
3.1信貸風險預警模型中各指標因素的選擇..............
3.2信貸風險預警模型的指標因素分解......................
3.2.1國家經(jīng)濟政策、行業(yè)或區(qū)域的宏觀環(huán)境...…
3.2.2中觀市場因素...............................................…
3.2.3客戶經(jīng)營狀況、財務狀況及信用狀況等微
四力l大學碩士學位論文
3.3風險預警因素的選擇和細化........................................
4商業(yè)銀行信貸風險預警模型構(gòu)建..........................................
4.1商業(yè)銀行信貸風險預警模型指標體系的建立...........
4.1.1總述...........................................……，..................
4.1.2各指標綜合體系的建立…，................................
4.2模型分析方法的選擇...................................................
4.3信貸風險預警模型指標風險權(quán)重的確定...................
4.3.1用層次分析法確定各指標權(quán)重并計算信用風
4.3.2預警系統(tǒng)算法設計............................................
4.3.3權(quán)重大小與以前研究結(jié)果的比較和分析........
4.4銀行信貸風險預警的動態(tài)模型...................................
4.4.1單項指標的風險評價........................................
4.4.2綜合指標的風險評價........................................
5實際案例分析..................................................................··......
5.1案例中客戶的基本情況...............................................
5.2信貸風險預..
