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從1694年英國(guó)的英格蘭銀行誕生，現(xiàn)代商業(yè)銀行己經(jīng)經(jīng)歷了300多年的
發(fā)展。銀行業(yè)作為以追求利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)貨幣資金、授受信用的行
業(yè)，屬于高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的特殊行業(yè)。
80年代以來(lái)，金融自由化和全球化的進(jìn)程不斷加快，加劇了金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)
環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)程度，不少大銀行損失慘重。1990年美國(guó)的銀行無(wú)法收回的貸款
總額創(chuàng)下了300億美元的歷史最高記錄。到1992年底，英國(guó)巴克萊銀行和國(guó)
民西敏士銀行在呆帳上的損失分別達(dá)26億英鎊和19億英鎊。
在我國(guó)，1999年國(guó)有商業(yè)銀行的不良貸款最低也有15000億元，盡管
1997年和1998年兩次核銷呆壞帳300億元和400億元。為此，1999年四大金
融資產(chǎn)管理公司信達(dá)、東方、長(zhǎng)城、華融先后成立，盡管如此，2000年商業(yè)
銀行呆帳仍然保持在12000億元非常危險(xiǎn)的水平上。造成巨大損失的原因是商
業(yè)銀行管理者缺乏對(duì)于信貸風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
2001年我國(guó)加入世貿(mào)組織，金融業(yè)的逐漸開(kāi)放使得銀行業(yè)面臨著前所未有的
挑戰(zhàn)，此外，2004年6月新的巴賽爾資本協(xié)議最終版本更加重視商業(yè)銀行的
安全性和穩(wěn)定性，對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)提出了新的要求，2006年將全面實(shí)施。
由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)的先例以及我國(guó)商業(yè)銀行所處的實(shí)際環(huán)境都說(shuō)
明了我國(guó)商業(yè)銀行建立信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的緊迫性。本文研究的目的在于探
四川大學(xué)碩士學(xué)位論文
討適合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際發(fā)展的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的基本構(gòu)成方法及
其構(gòu)建信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的主要方法和思路，并以我國(guó)某商業(yè)銀行的實(shí)際客
戶企業(yè)作為案例分析的對(duì)象，進(jìn)行具體的分析，進(jìn)而驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的可
操作性。
為了回答如何建立我國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)這個(gè)核心問(wèn)題，本文
從以下幾個(gè)方面作了分析。首先，緒論部分概括了國(guó)內(nèi)外信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)
展，并進(jìn)而提出了構(gòu)建信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的現(xiàn)實(shí)性和緊迫性。其次，在信貸風(fēng)
險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)之上，本文分析了該系統(tǒng)的基本因素和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)定的
兩個(gè)階段。然后，本文闡述了如何選擇信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型中的各指標(biāo)，以及如
何分解模型中的指標(biāo)因素。第四，在構(gòu)建了預(yù)警系統(tǒng)，分解了預(yù)警指標(biāo)之后，
我們分析了信貸風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警模型的構(gòu)建。最后，本文將構(gòu)建的商業(yè)銀行信貸風(fēng)
險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)用到實(shí)際的案例中去，分析信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的不足以及改進(jìn)的
地方。
關(guān)鍵詞:信貸風(fēng)險(xiǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，指標(biāo)體系
0前言.....................................................................................
0.1選題背景..................................................................
0.2選題意義..................................................................
0.3文獻(xiàn)綜述..................................................................
0.4研究方法.............................................................……
0.5框架結(jié)構(gòu).............................……，…，.，.，......................
0.6文章的創(chuàng)新點(diǎn)..........................................................
1國(guó)內(nèi)外信貸風(fēng)險(xiǎn)管理概況.................................................
1.1信貸風(fēng)險(xiǎn)管理概述..................................................
1.2構(gòu)建信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的現(xiàn)實(shí)性和緊迫性..........
1.2.1緊迫性...........................................................
1.2.2現(xiàn)實(shí)性...........................................................
2商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建....................................
2.1信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)和應(yīng)用..................
2.1.1信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的理論基礎(chǔ)...........................
2.1.2信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是系統(tǒng)的、開(kāi)放的前饋性控
2.1.3信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的建立和完善...............
2.2信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的基本要素.............................
2.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的評(píng)定分兩個(gè)階段..................................
2.4商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警組織管理體系構(gòu)建..........
2.4.1建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制.......................................
2.4.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的運(yùn)作程序...........................
2.4.3預(yù)警信號(hào)的界定...........................................
3商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)因素.....................................
3.1信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型中各指標(biāo)因素的選擇..............
3.2信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的指標(biāo)因素分解......................
3.2.1國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)或區(qū)域的宏觀環(huán)境...…
3.2.2中觀市場(chǎng)因素...............................................…
3.2.3客戶經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及信用狀況等微
四力l大學(xué)碩士學(xué)位論文
3.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警因素的選擇和細(xì)化........................................
4商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型構(gòu)建..........................................
4.1商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型指標(biāo)體系的建立...........
4.1.1總述...........................................……，..................
4.1.2各指標(biāo)綜合體系的建立…，................................
4.2模型分析方法的選擇...................................................
4.3信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的確定...................
4.3.1用層次分析法確定各指標(biāo)權(quán)重并計(jì)算信用風(fēng)
4.3.2預(yù)警系統(tǒng)算法設(shè)計(jì)............................................
4.3.3權(quán)重大小與以前研究結(jié)果的比較和分析........
4.4銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的動(dòng)態(tài)模型...................................
4.4.1單項(xiàng)指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)........................................
4.4.2綜合指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)........................................
5實(shí)際案例分析..................................................................··......
5.1案例中客戶的基本情況...............................................
5.2信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)..