I
摘要
現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)是一種信用經(jīng)濟(jì)，信用是整個經(jīng)濟(jì)體系運(yùn)行的基礎(chǔ)。商業(yè)銀行
是經(jīng)營貨幣與信用的特殊企業(yè)，以銀行信用為主導(dǎo)的信用制度已成為影響經(jīng)濟(jì)發(fā)
展的關(guān)鍵因素，而經(jīng)濟(jì)中的風(fēng)險也就通過銀行信用風(fēng)險集中表現(xiàn)出來。信用風(fēng)險
是我國商業(yè)銀行所面臨的最重要的風(fēng)險之一，它不僅直接影響我國商業(yè)銀行的經(jīng)
營和發(fā)展，還影響到我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定。傳統(tǒng)企業(yè)資信評價的方法忽視
了某些特定因素的影響，缺乏行業(yè)內(nèi)同類企業(yè)的可比性，評級結(jié)果有一定的滯后
性。以往的信用風(fēng)險量度與管理都是在靜態(tài)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，隨著金融產(chǎn)品市場
化的發(fā)展，市場波動對金融交易的影響越來越大，新的分析工具的產(chǎn)生，使我們
能夠從新的角度，用動態(tài)量度方法對信用風(fēng)險進(jìn)行實時監(jiān)控管理。目前，國內(nèi)商
業(yè)銀行僅限于對信用風(fēng)險的識別、度量的零散研究，而對理論體系與模型還沒有
進(jìn)行深入、系統(tǒng)的研究，采用的方法也大多是定性分析或簡單的比例分析。因此，
加強(qiáng)信用風(fēng)險管理、提高信用風(fēng)險管理水平成為各商業(yè)銀行的當(dāng)務(wù)之急。
本論文借鑒風(fēng)險管理的一般理論來研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險的管理。針對當(dāng)前
我國貸款企業(yè)信用評價中存在缺乏行業(yè)內(nèi)同類企業(yè)的可比性等問題，結(jié)合國內(nèi)外
相關(guān)研究的現(xiàn)狀與進(jìn)展，應(yīng)用集對理論、突變理論，將定性與定量結(jié)合起來，對
貸款企業(yè)進(jìn)行綜合評價，通過對重慶TSM工業(yè)企業(yè)進(jìn)行實證分析，得到比較滿意
的結(jié)果。在信用風(fēng)險度量方面，先介紹和評價了國外銀行目前流行的信用風(fēng)險度
量模型，通過分析得出當(dāng)前我國商業(yè)銀行還不具備運(yùn)用這些度量模型的客觀條件。
基于我國信用風(fēng)險研究成果的現(xiàn)狀和信用風(fēng)險量化研究所具備的客觀條件，設(shè)計
了測定貸款風(fēng)險度的可行方法，運(yùn)用我國商業(yè)銀行中非預(yù)期信用損失來度量商業(yè)
銀行的信用風(fēng)險。
本論文的主要研究工作：
1、提出了一種基于集對理論的企業(yè)信用評價方法。該方法計算比較簡單，用
于評價十分簡便，具有較強(qiáng)的實用性，為企業(yè)信用的評價提供了新的途徑。
2、提出了一種基于突變理論的企業(yè)信用評價方法。該方法對各目標(biāo)重要性的
確定量化是根據(jù)各目標(biāo)在歸一公式本身中的內(nèi)在作用機(jī)理進(jìn)行的，不涉及權(quán)重，
因而相對地減小了主觀性，使決策或評價更趨于實際。
3、提出了一種單筆貸款信用風(fēng)險度量方法。該方法借鑒新巴塞爾協(xié)議中的內(nèi)
部評級法(IRB)的思想引入風(fēng)險度的概念，利用我國關(guān)于貸款的歷史數(shù)據(jù)庫，計算
出貸款非預(yù)期違約損失。
4、提出了一種貸款組合的信用風(fēng)險的度量方法。該方法可以幫助商業(yè)銀行科重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文中文摘要
學(xué)地進(jìn)行貸款定價、合理地提取貸款準(zhǔn)備金以及優(yōu)化貸款組合。
本論文的主要創(chuàng)新點(diǎn)如下：
1、將集對理論和突變理論應(yīng)用于企業(yè)信用評價中，提出了兩種新的企業(yè)信用
評價方法。
2、將企業(yè)信用等級、企業(yè)行業(yè)、貸款期限、貸款方式引入貸款風(fēng)險度中，提
出了一種信用風(fēng)險度量模型。
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行，信用風(fēng)險，風(fēng)險度量，貸款風(fēng)險度
V
中文摘要.........................................................................................................
英文摘要.........................................................................................................
1緒論.........................................................................................................
1.1選題意義...................................................................................................
1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及水平...........................................................................
1.2.1國外研究現(xiàn)狀....................................................................................
1.2.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀....................................................................................
1.3本論文研究思路與方法...........................................................................
2信用風(fēng)險的概述...................................................................................
2.1信用的基本概念.......................................................................................
2.2信用風(fēng)險的概念.......................................................................................
2.3商業(yè)銀行信用風(fēng)險的主要成因...............................................................
2.3.1政府方面的原因................................................................................
2.3.2企業(yè)方面的原因................................................................................
2.3.3銀行自身經(jīng)營中的問題....................................................................
2.4商業(yè)銀行信用風(fēng)險的特征.......................................................................
3商業(yè)銀行評價企業(yè)信用的方法研究..........................................
3.1引言...........................................................................................................
3.2基于集對理論的企業(yè)信用評價方法........................................................
3.2.1引言.....................................................................................................
3.2.2集對分析對不確定性的認(rèn)識和處理.................................................
3.2.3基于集對理論的企業(yè)信用評價方法.................................................
3.2.４應(yīng)用實例............................................................................................
3.3基于突變理論的企業(yè)信用評價方法........................................................
3.3.1引言................................................