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建立商業(yè)銀行信用風險預警機制是防范銀行信用風險，避免發(fā)生銀行信用危
機爆發(fā)的重要環(huán)節(jié)。研究如何完善商業(yè)銀行信用風險管理，并找到適合我國國情
的商業(yè)銀行信用風險預警機制，對推進和深化我國銀行信用風險的理論研究，增
強我國商業(yè)銀行抵御風險的能力，具有重要意義。
本文在界定風險、銀行風險和銀行信用風險這三個概念的基礎(chǔ)上，對銀行信
用風險管理理論做了系統(tǒng)的總結(jié)，指出構(gòu)建風險預警機制是建立銀行管理系統(tǒng)的
首要環(huán)節(jié)，且分為風險識別與風險測定兩個階段，并指出我國目前實行的風險集
中管理模式，較之風險分散管理模式存在很大的缺陷。在對我國銀行信用風險的
成因分析中，首先運用委托代理理論分析產(chǎn)生機理，然后結(jié)合我國商業(yè)銀行發(fā)展
的歷史背景和現(xiàn)實環(huán)境，深入分析特有成因。
本文的主體是研究如何構(gòu)建銀行信用風險預警機制，總共分為四個部分：技
術(shù)基礎(chǔ)、系統(tǒng)構(gòu)建、實證分析和風險防范。其中技術(shù)基礎(chǔ)部分，分別就國內(nèi)外各
種風險識別技術(shù)和風險測定技術(shù)的原理，作出了系統(tǒng)的總結(jié)，并進行初步的比較；
構(gòu)建系統(tǒng)部分，基于對各種技術(shù)的優(yōu)劣勢分析，結(jié)合我國商業(yè)銀行的實際情況和
目標管理模式，構(gòu)建出反映客戶償債能力的指標體系，并選擇主成分分析法與人
工神經(jīng)網(wǎng)絡模式識別系統(tǒng)作為構(gòu)建風險預警的風險識別技術(shù)，選擇VaR法的
CreditMetrics模型和CVaR技術(shù)作為構(gòu)建風險預警的風險測定技術(shù)；實證分析部分，
運用了銀行的客戶資料和前述所構(gòu)建的預警指標體系，在SPSS和MatLab程序?qū)?br>驗條件下完成了對風險識別系統(tǒng)的實證分析，再通過分析真實案例，并運用案例
的數(shù)據(jù)，在Cplex程序?qū)嶒灄l件下完成對風險測定系統(tǒng)的實證分析，最后找出了預
警效果更佳的風險預警系統(tǒng)，得出了實證結(jié)論，實現(xiàn)了實證目的；風險防范部分，
結(jié)合我國商業(yè)銀行信用風險成因，以及本文所構(gòu)建的基于風險識別系統(tǒng)和風險測
定系統(tǒng)的預警系統(tǒng)，就如何直接和根本地防范商業(yè)銀行信用風險提出了一些制度
要求和政策建議，為以后的工作提供了一些方法和思路。
關(guān)鍵詞：銀行風險，銀行信用風險，預警，風險

中文摘要................................................................................................................
英文摘要................................................................................................................
1緒論................................................................................................................
1.1研究背景及意義................................................................................................
1.1.1國際金融危機的教訓.................................................................................
1.1.2國內(nèi)的信用現(xiàn)狀.........................................................................................
1.1.3中國銀行業(yè)風險管理的發(fā)展沿革..............................................................
1.1.4課題的學術(shù)和實用價值.............................................................................
1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀................................................................................................
1.2.1銀行風險預警體系研究現(xiàn)狀.....................................................................
1.2.2銀行信用風險預警機制研究現(xiàn)狀..............................................................
1.3課題的研究思路與主要內(nèi)容............................................................................
1.3.1研究思路.....................................................................................................
1.3.2主要內(nèi)容.....................................................................................................
2銀行風險管理理論評述..........................................................................
2.1銀行風險的概念及分類....................................................................................
2.2信用風險的涵義................................................................................................
2.3信用風險管理理論運用研究............................................................................
2.3.1風險管理理論發(fā)展沿革.............................................................................
2.3.2風險管理的模式.........................................................................................
2.3.3風險管理的戰(zhàn)略目標與實施過程.............................................................
3銀行信用風險的成因................................................................................
3.1銀行信用風險的根本生成機理........................................................................
3.1.1信息不對稱.................................................................................................
3.1.2銀行治理結(jié)構(gòu)問題.....................................................................................
3.2中國銀行業(yè)信用風險產(chǎn)生的特殊原因...........................................................
3.2.1企業(yè)所有者缺位.........................................................................................
3.2.2信用環(huán)境破損.............................................................................................
3.2.3組織結(jié)構(gòu)影響信號傳遞.............................................................................
3.2.4銀行內(nèi)控制度缺失................................................