商業(yè)銀行信用風險度量模型適用性研究

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論文共計48頁，近4萬余字

摘 要
信用風險是金融市場上最古老的風險之一，也是導致商業(yè)銀行破產的最常見的原因。所以，信用風險管理是整個商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的關鍵環(huán)節(jié)之一。當前，面對金融市場環(huán)境的不斷變化以及加入WTO后所面臨的國外銀行業(yè)的競爭，而我國雖然也是有不少的理論的發(fā)展和實際的應用，但是目前國內信用評級體系還很不成熟，如何盡快提高信用風險管理水平已成為我國商業(yè)銀行面臨的最緊迫的問題，通過分析和比較國外成熟的信用風險度量模型，并結合我國商業(yè)銀行的實際情況，建立適合我國國情的信用風險度量模型。

關鍵詞：商業(yè)銀行 信用風險 信用風險度量模型


Abstract
Credit risks is that financial market mounts one of the most antiquated risk , is also the most common cause leading to a commercial bank go bankrupt. That reason why, credit risks are managed is an entire commercial bank manage one of key link in process. Present , ceaselessness facing the financial market environment change and join abroad banking competition been confronted with by the WTO queen, credit rating system is at present in the homeland fairly extremely not mature but although our country being also to development of theory and actual application having quite a few, how as soon as possible to improve credit ......

Keywords： Commercial bank Credit risks credit risks magnanimity model


目　　錄
摘 要 I
Abstract II
1 緒 論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究的目的、意義 1
1.2.1 研究的目的 1
1.2.2 研究的意義 2
1.3 國內外研究現(xiàn)狀 2
1.3.1 國外研究現(xiàn)狀 2
1.3.2 國內研究現(xiàn)狀 3
1.4 研究方法與內容 3
2 理論基礎 5
1.1 商業(yè)銀行信用風險的概念和特點 5
1.1.1 商業(yè)銀行信用風險的概念 5
1.1.2 商業(yè)銀行信用風險的特點 5
2.2 現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風險度量方法 6
2.2.1 傳統(tǒng)風險度量方法 6
2.2.2 現(xiàn)代風險度量方法 7
2.2.3 新風險度量方法 7
3 現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風險研究 8
3.1 我國商業(yè)銀行信用風險現(xiàn)狀 8
3.2 商業(yè)銀行信用風險產生原因 8
3.3 現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風險的影響因素 9
4 現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風險度量模型研究 10
4.1 KMV模型 10
4.1.1 KMV簡介 10
4.1.2 評價 10
4.1.3 KMV模型在我國的適用性 11
4.2 Credit Metrics模型 11
4.2.1 模型的簡介 11
4.2.2 Credit Metrics 框架模型的評價 12
4.2.3 Credit Metrics 框架模型在我國的適用性 12
4.3 Credit Risk+模型 13
4.3.1 模型的簡述 13
4.3.2 模型的評價 13
4.3.3 Credit Risk+模型在我國的適用性分析 13
4.4 Credit Portfolio View 模型 14
4.4.1 模型的簡述 14
4.4.2 模型的評價 14
4.4.3 Credit Portfolio View 模型在我國的適用性分析 15
4.5 幾種信用風險度量模型的對比分析 15
5 我國商業(yè)銀行信用風險度量研究 17
5.1 我國商業(yè)銀行信用風險度量研究 17
5.1.1 我國商業(yè)銀行信用風險主要的度量方法 17
5.1.2 我國商業(yè)銀行信用風險度量方法應用現(xiàn)狀 18
5.2 KMV模型在我國的適用性研究 18
5.2.1 模型分析 18
5.2.2 實證檢驗 19
結 論 24
參考文獻 26
致 謝 28
附 錄1 32
附 錄2 38

參考文獻
1 　沈紅麗．我國商業(yè)銀行信用風險度量模型研究[M]．石家莊.河北工業(yè)大學．2007, 4~6
2 　張凡．現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風險度量研究[M]．青島.青島大學．2007，1~3
3 　王旭華．商業(yè)銀行信用風險度量模型研究[M]．南京.河海大學．2007, 14~15
4 　賀建風．商業(yè)銀行信用風險度量模型及實證研究[M]．廣州.暨南大學．2007,11~14
5 　張靜．我國商業(yè)銀行信用風險度量研究[M]．南京.南京師范大學．2007，15～20
6 　陳娜娜．商業(yè)銀行信用風險度量模型及其在我國的適用性研究[M]．成都.西南財經(jīng)大學． 2007, 24~26
7 　孫明．商業(yè)銀行基于KMV模型的信用風險計量研究[M]．南京.南京農業(yè)大學．2007,11~15