西方商業(yè)銀行貸款信用風(fēng)險管理模型

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②字數(shù) 9,310

③ 摘要
商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險和市場風(fēng)險兩大類，其中，信用風(fēng)險是指由于客戶不能按期足額償還貸款本息而給銀行帶來損失的可能性，而市場風(fēng)險則是指由于市場利率的變化而給銀行帶來損失的可能性。由于我國目前的利率仍然受到嚴格管制，所以在我國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險管理中，目前所面臨的主要任務(wù)是對信用風(fēng)險進行有效管理，防范不良資產(chǎn)的產(chǎn)生，并化解已經(jīng)形成的不良資產(chǎn)。因此，本文只討論商業(yè)銀行貸款過程中信用風(fēng)險的防范模型。
從目前世界各國商業(yè)銀行所使用的信用風(fēng)險管理模型來看，可主要分為兩大類，一類是自二十世紀六十年代開始使用、目前仍然占據(jù)重要地位的傳統(tǒng)模型，一類是二十世紀八十年代末期、九十年代初期開始出現(xiàn)、目前仍然處于雛形階段的新興模型。
傳統(tǒng)模型主要包括專家管理模型、風(fēng)險評級模型和風(fēng)險評分模型三種。而新興模型是在計算機大量運用、尤其是有關(guān)數(shù)據(jù)的可得性和可用性大幅度提高的情況下出現(xiàn)的幾種模型的總稱，目前世界各國銀行所使用的主要新興模型有六種，即KMV模型、信用度量術(shù)模型、麥肯錫模型、KPMG模型、死亡率模型和瑞士信貸銀行模型。


④關(guān)鍵字 信用風(fēng)險模型 商業(yè)銀行