巴塞爾協(xié)議下資本充足率演變及我國商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)略研究

13700字
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[摘要] 從1988年7月巴塞爾協(xié)議Ⅰ的發(fā)布，到2010年9月份巴塞爾協(xié)議Ⅲ的公布與施行，巴塞爾委員會(huì)在金融危機(jī)中不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，逐步提升對(duì)銀行資本充足率的要求，確立了嚴(yán)格的資本監(jiān)管準(zhǔn)則。本文從不同的角度研究我國商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)策略，通過比較不同時(shí)期的巴塞爾協(xié)議以及我國商業(yè)銀行的資本監(jiān)管要求，對(duì)我國銀行業(yè)資本充足率的現(xiàn)階段的狀況展開分析，指出商業(yè)銀行要綜合采用分子政策和分母政策，不僅要注重資產(chǎn)的數(shù)量，還要注重資產(chǎn)的質(zhì)量和結(jié)構(gòu)，在拓寬外源性資本補(bǔ)充渠道的同時(shí)，更應(yīng)建立長(zhǎng)期有效的可持續(xù)的內(nèi)源性資本補(bǔ)充機(jī)制，旨在促進(jìn)銀行業(yè)全面提升資本監(jiān)管水平，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)健經(jīng)營的能力，提高我國銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，以便更好的參與國際競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)與國際性商業(yè)銀行的接軌。
[關(guān)鍵詞]巴塞爾協(xié)議；資本充足率；商業(yè)銀行


Capital adequacy ratio evolution and coping strategies of China’s commercial banks under the Basel Accord

Abstract: From the introduction in July 1988 Basel Ⅰ,and the September 2010 announcement and implementation of Basel Ⅲ,during the financial crisis ,the Basel Committee constantly draw lessons,and gradually increase the bank's capital adequacy ratio requirements,establish strict regulatory capital standards. This study coping strategies of China's commercial banks from different angles, by comparing the Basel regulatory capital standards in different periods as well as China’s commercial banks, the status of the capital adequacy ratio of the banking sector to analyze, point to a combination of molecular policy and denominator policies, not only to pay attention to the number of assets, but also to pay attention to the quality and structure of assets, capital in broadening exogenous complement channels, at the same time it should establish an effective and sustainable long-term capital replenishment mechanism of endogenous, designed to promote the banking industry to raise the overall level of regulatory capital,and enhance the ability to resist risks and prudent operation,improve the competitiveness of China's banking to better participate in international competition, to achieve in line with international commercial banks.

Key words: Basel; Capital Adequacy Ratio; Commercial banks


目 錄
第1章 巴塞爾協(xié)議關(guān)于資本充足率及其監(jiān)管的演變 1
1.1巴塞爾協(xié)議Ⅰ的資本充足率要求 1
1.1.1資本充足率的定義 1
1.1.2巴塞爾協(xié)議Ⅰ的資本充足率要求 1
1.2巴塞爾協(xié)議Ⅱ?qū)Y本充足率要求的修訂 2
1.2.1巴塞爾協(xié)議Ⅱ修訂的原因 2
1.2.2巴塞爾協(xié)議Ⅱ?qū)Y本充足率的規(guī)定 2
1.3巴塞爾協(xié)議Ⅲ下資本充足率的新監(jiān)管要求 3
第2章 我國商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管實(shí)踐 5
2.1我國商業(yè)銀行的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 5
2.2我國資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與巴塞爾協(xié)議Ⅲ監(jiān)管要求的比較 6
2.2.1監(jiān)管指標(biāo)要求的比較 6
2.2.2過渡期安排的比較 7
第3章 我國商業(yè)銀行資本充足性分析 9
3.1我國商業(yè)銀行資本充足率的現(xiàn)狀 9
3.1.1我國商業(yè)銀行資本充足率的總體狀況 9
3.1.2我國16家上市銀行的資本充足率 11
3.2我國商業(yè)銀行資本充足率存在的問題 14
第4章 我國商業(yè)銀行保持資本充足性的對(duì)策 16
4.1分子策略 16
4.1.1建立以內(nèi)源性渠道為主的資本補(bǔ)充機(jī)制 16
4.1.2拓寬外源性資本補(bǔ)充渠道 17
4.2分母策略 18
4.2.1健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，控制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)數(shù)量 18
4.2.2 優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，合理分配高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 19
4.3加大監(jiān)管部門的監(jiān)管力度 19
結(jié) 論 20
參考文獻(xiàn) 21