如何建立有效的銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)


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摘要 利用內(nèi)部評(píng)級(jí)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理是當(dāng)前銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的發(fā)展趨勢(shì)。本文綜述了建立內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的原則和方法，同時(shí)結(jié)合我國(guó)實(shí)際，分析在我國(guó)銀行界建立內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)面臨的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的政策建議。

關(guān)鍵詞 內(nèi)部信用評(píng)級(jí) 評(píng)級(jí)原則 評(píng)級(jí)方法

1 引言
九十年代以來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化和國(guó)際金融市場(chǎng)的膨脹，金融行業(yè)發(fā)生了一些革命性的變化。在金融自由化的旗幟下，各國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局紛紛放松管制允許混業(yè)經(jīng)營(yíng)，形成了萬(wàn)馬奔騰的競(jìng)爭(zhēng)局面。金融交易的急劇膨脹、新的金融工具的不斷出現(xiàn)、以及衍生工具的大量使用、金融產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格（尤其是利率、匯率）波動(dòng)的加劇，使得金融市場(chǎng)越來(lái)越復(fù)雜，金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，其中最引人注目的是信用風(fēng)險(xiǎn)在金融風(fēng)險(xiǎn)中比重增大。世界銀行的一份報(bào)告指出，信用風(fēng)險(xiǎn)成為銀行破產(chǎn)的主要原因。因此，商業(yè)銀行越來(lái)越重視信用風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理，許多國(guó)際化大銀行自行研究和開(kāi)發(fā)了新的信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。
銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)是信用風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)展最快，應(yīng)用最廣泛的技術(shù)。2001年1月16日，巴塞爾委員公布了最新的資本協(xié)議草案，其中最重要的內(nèi)容就是允許銀行使用內(nèi)部評(píng)級(jí)作為確定資本金權(quán)重的基礎(chǔ)，并給出了統(tǒng)一的計(jì)算資本金的公式。這一舉措無(wú)疑將極大地激勵(lì)銀行提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。新協(xié)議將于2004年正式生效，建立銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)是大勢(shì)所趨。然而，我國(guó)目前還沒(méi)有真正建立科學(xué)的銀行內(nèi)部信用評(píng)價(jià)體系，沒(méi)有形成一個(gè)以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為基礎(chǔ)的管理模式，這無(wú)疑在國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。因此，建立有效的銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)是我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)著重進(jìn)行的基礎(chǔ)性工作。