中文摘要
雖然操作風(fēng)險是商業(yè)銀行與生俱來的“古老”風(fēng)險之一，但我國商業(yè)銀行無
論是從理論還是實踐上的都對此還比較陌生，長期以來，我國銀行界對操作風(fēng)險
的認識、管理、防范控制還處在不全面、不系統(tǒng)、不規(guī)范的初級階段，對操作風(fēng)
險的防范和控制，僅限于傳統(tǒng)的柜面操作風(fēng)險控制、內(nèi)部管理、內(nèi)部控制和“三
防一保”工作，柜面操作風(fēng)險控制、內(nèi)部管理、內(nèi)部控制等的作用主要是保證支
付結(jié)算資金安全。
2005年3月，銀監(jiān)會制定下發(fā)的《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》，
為銀行業(yè)進行操作風(fēng)險管理樹立了一個最基本的標(biāo)準，對于遏制一些銀行的違
規(guī)、違法案件的發(fā)生起到了一定的作用，推動我國銀行業(yè)在加強操作風(fēng)險管理方
面向前邁進了一步。但它主要針對的是當(dāng)前商業(yè)銀行操作風(fēng)險中存在的突出問
題，而不是操作風(fēng)險控制的一般性指引，并未覆蓋有關(guān)操作風(fēng)險的全部內(nèi)容，只
是防范操作風(fēng)險的一部分。即使涉及的方面，相關(guān)要求也主要是原則性的。
論文依據(jù)媒體公開信息和銀行內(nèi)部信息，對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的現(xiàn)狀和
特征進行了深入剖析。從理念、體制、技術(shù)等多個角度全面系統(tǒng)地分析了我國商
業(yè)銀行操作風(fēng)險高發(fā)的深層次機理。論文吸取西方先進銀行的經(jīng)驗教訓(xùn)，借鑒巴
塞爾委員會關(guān)于操作風(fēng)險管理的原則，結(jié)合銀監(jiān)會對操作風(fēng)險控制的要求，按照
識別、評估、計量、控制四個環(huán)節(jié)對我國操作風(fēng)險管理問題進行了研究，提出了
我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險定義和分類方法，指出了操作風(fēng)險的管理思路和途徑，探
討了操作風(fēng)險的計量的可行方法，以及操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量的方法。論文采取
定性為主，定量為補充，定性與定量相結(jié)合的研究方法，側(cè)重于從操作風(fēng)險的管
理文化與理念、管理體制、內(nèi)控機制、計量與管理技術(shù)等層面探索我國商業(yè)銀行
操作風(fēng)險的管理。
統(tǒng)計分析、比較分析、極值分析、蒙特卡洛模擬等統(tǒng)計和計量經(jīng)濟學(xué)方法在
論文中被廣泛采用。
兼顧前沿性、系統(tǒng)性、市場性和監(jiān)管導(dǎo)向性是論文的主要特點。
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別與評估計量控制

1引言
1.1選題的目的和意義-------------------------------------------------------------1
1.2研究思路與方法----------------------------------------------------------------6
1.3研究成果與論文特點----------------------------------------------------------7
2國內(nèi)外操作風(fēng)險的研究和管理實踐
2.1操作風(fēng)險的定義、分類和特征----------------------------------------------8
2.2國外操作風(fēng)險的研究和管理實踐-------------------------------------------14
2.3國內(nèi)操作風(fēng)險的研究和管理實踐-------------------------------------------18
3我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的風(fēng)險特征
3.1國際活躍銀行操作風(fēng)險的現(xiàn)狀分析----------------------------------------24
3.2我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的現(xiàn)狀分析----------------------------------------27
3.3我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的總體特征--------------------------------------29
3.4國內(nèi)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險特征比較----------------------------------------34
3.5我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的特征：分類特征分析-------------------------41
3.6我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的特征：案件風(fēng)險-------------------------------48
4我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的風(fēng)險成因
4.1我國操作風(fēng)險高發(fā)的獨特背景----------------------------------------------54
4.2國內(nèi)對操作風(fēng)險成因的觀點與剖析----------------------------------------56
4.3操作風(fēng)險的認知偏差--------------------------------------------------------61
4.4操作風(fēng)險的管理文化和理念滯后-------------------------------------------64
4.5操作風(fēng)險的管理體系缺失----------------------------------------------------66
4.6操作風(fēng)險的管理手段和技術(shù)落后-------------------------------------------69
4.7內(nèi)控機制建設(shè)作用發(fā)揮不足--------------------------------------------------------70
4.8銀行業(yè)管理體制與公司治理機制不適應(yīng)----------------------------------73
4.9人力資源管理不到位----------------------------------------------------------75
4.10我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險高發(fā)的特殊原因--------------------------------76
4.11我國操作風(fēng)險的管理方法----------------------------------79
5我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的對策分析
5.1新協(xié)議對操作風(fēng)險的管理框架----------------------------------------------82
5.2西方國家操作風(fēng)險的管理框架----------------------------------------------835.3國外銀行操作風(fēng)險管理的基本思路---------------------------------------86
5.4國外銀行操作風(fēng)險管理和經(jīng)驗---------------------------------------------87
5.5我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的思路和框架------------------------------89
6我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的控制
6.1我國操作風(fēng)險定義、分類--------------------------------------------------94
6.2操作風(fēng)險的強制性資本金配置要求--------------------------------------101
6.3培育健康的操作風(fēng)險管理文化和理念-----------------------------------104
6.4管理體制和治理結(jié)構(gòu)創(chuàng)新--------------------------------------------------106
6.5建立和完善操作風(fēng)險管理體系--------------------------------------------108
6.6建立操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)庫--------------------------------------------------110
6.7完善內(nèi)控體系建設(shè)-----------------------------------------------------------112
6.8優(yōu)化管理工具和創(chuàng)新管理方法--------------------------------------------115
6.9以金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)推動操作風(fēng)險控制--------------------------------116
6.10以人力資源管理促操作風(fēng)險控制----------------------------------------118
6.11強化信息資產(chǎn)和業(yè)務(wù)連續(xù)性管理-------------------------------------..