式、監(jiān)管體制等方面對提高我國銀行外部監(jiān)管水平提出了建議；其次，
了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的市場約束的必要性和框架，從建立和完善信息披露制
中介機(jī)構(gòu)建設(shè)、提高利益相關(guān)者的風(fēng)險(xiǎn)防范意識等方面對完善市場約束
提出了相應(yīng)的對策措施。
第十章：銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理績效評價(jià)體系的建立。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理具
技術(shù)和政策實(shí)施效果如何，還需要通過科學(xué)的方法進(jìn)行評價(jià)，以便發(fā)現(xiàn)
之處，然后再繼續(xù)完善技術(shù)措施和政策，通過制定技術(shù)和政策措施——
——評價(jià)——完善技術(shù)和政策措施等幾個(gè)環(huán)節(jié)的不斷循環(huán)，以達(dá)到銀行
貸風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)管理。本章基于平衡計(jì)分卡原理，分別從財(cái)務(wù)維度、客戶
內(nèi)部業(yè)務(wù)維度、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新維度設(shè)置了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理績效評價(jià)指標(biāo)體系
后應(yīng)用AHP法確立指標(biāo)權(quán)重，建立了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理績效評價(jià)指數(shù)，以確
價(jià)指標(biāo)體系的科學(xué)合理。
關(guān)鍵詞:信貸風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)預(yù)警技術(shù)措施內(nèi)部控制外部監(jiān)管
市場約束績效評價(jià)

摘要......................................................................................................................1
ABSTRACT............................................................................................................1
1緒論......................................................................................................................1
1.1選題背景.......................................................................................................1
1.2選題目的和意義...........................................................................................4
1.3研究思路和方法...........................................................................................7
1.4論文可能的創(chuàng)新之處與需進(jìn)一步研究的問題...........................................9
2信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文獻(xiàn)綜述....................................................................................11
2.1國外銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀及評述.........................................................11
2.2國內(nèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理論現(xiàn)狀及評述.........................................................21
3信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的一般理論分析........................................................................27
3.1金融風(fēng)險(xiǎn)與信貸風(fēng)險(xiǎn)的概念.....................................................................27
3.2信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類及特征.............................................................................30
3.3信貸風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、原則與一般方法.....................................................35
3.4信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史變遷.........................................................................39
4我國信貸風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及生成機(jī)理分析................................................................44
4.1我國信貸風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)與特征.....................................................................44
4.2銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)形成的機(jī)理分析.............................................................49
4.3我國銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理分析.........................................................55
5我國信貸風(fēng)險(xiǎn)量化模型的構(gòu)建........................................................................62
5.1信貸風(fēng)險(xiǎn)的理論量化模型..........................................................................62
5.2基于判別分析法的上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)量化.............................................80
5.3基于LOGISTIC回歸模型的上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)量化.................................90
5.4結(jié)論.............................................................................................................94
6信貸風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)監(jiān)控機(jī)制的構(gòu)建........................................................................95
6.1信貸風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)監(jiān)管理論及方法.................................................................95
6.2信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的指標(biāo)體系的構(gòu)建...........................................................1036.3信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警綜合指數(shù)的確定...............................................................109
6.4信貸風(fēng)險(xiǎn)綜合預(yù)警指數(shù)構(gòu)建及使用.......................................................116
6.5動態(tài)預(yù)警模型的建立...............................................................................117
7信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)措施..............................................................................121
7.1銀行信貸資產(chǎn)的資本準(zhǔn)備.......................................................................121
7.2銀行信貸資產(chǎn)的定價(jià)...............................................................................132
7.3銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分散、對沖和轉(zhuǎn)嫁技術(shù)...................................................140
7.4信貸資產(chǎn)證券化技術(shù)...............................................................................153
8信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的制度措施（一）——內(nèi)部視角........................................162
8.1銀行內(nèi)部控制理論一般概述...................................................................162
8.2國外銀行信貸內(nèi)部控制制度及其借鑒...................................................170
8.3我國銀行業(yè)信貸內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和不足...............................................174
8.4完善我國銀行業(yè)信貸內(nèi)部控制制度的思考...........................................182
9信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的制度措施（二）——外部視角........................................190
9.1銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的外部..