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內(nèi)容提要
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不
利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。在銀行經(jīng)營(yíng)、投資過(guò)程
中，由于以上市場(chǎng)因素影響，帶來(lái)了其持有的金融工具交易價(jià)格的波動(dòng)，
從而可能為銀行帶來(lái)資產(chǎn)上的損失。我國(guó)金融業(yè)由于開放性的加強(qiáng)面臨著
更大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但是我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理多集中于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作
風(fēng)險(xiǎn)的管理上，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注相對(duì)較少，現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理方法已不足
以應(yīng)對(duì)日漸加大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。因此加強(qiáng)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)迫在眉
睫。本文從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念入手，介紹市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的含義并分析其成因；系
統(tǒng)、集中地介紹了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要方法并以利率風(fēng)險(xiǎn)
為例詳細(xì)分析了VaR模型在我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用；通過(guò)分
析我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，提出解決建議，從而增強(qiáng)我
國(guó)商業(yè)銀行抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
關(guān)鍵詞：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR模型風(fēng)險(xiǎn)管理
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緒論.............................................................................................................1
（一）本文選題的背景及問(wèn)題的提出........................................................1
（二）文獻(xiàn)綜述............................................................................................1
（三）本文的主要觀點(diǎn)................................................................................3
一、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的含義............................................................................4
（一）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述............................................................................4
（二）商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概述................................................................5
二、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理...............................................................................7
（一）商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性....................................................7
（二）商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念........................................................7
（三）商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理程序........................................................8
（四）商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求........................................................9
三、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法....................................................................11
（一）利率缺口分析法..............................................................................11
（二）久期分析法......................................................................................12
（三）外匯敞口分析法..............................................................................13
（四）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）方法..................................................................14
四、VAR模型在我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用....................................16
（一）運(yùn)用VAR模型進(jìn)行實(shí)證分析—以利率風(fēng)險(xiǎn)為例........................16
（二）VAR模型在我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用的現(xiàn)狀..................21
（三）VAR模型在我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用的意義和前景.21
五、加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理...............................................................23
（一）我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題......................................232
（二）加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與控制的政策建議..........................................25
（三）商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略..........................................................28
（四）構(gòu)建我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)..........................................29
結(jié)論...........................................................................................................37
注釋...........................................................................................................38
參考文獻(xiàn).....................................................................................................39
論文摘要.......................................................................................................1
ABSTRACT........................................................................................................1
致謝.............................................................................................................1