中文摘要
按照國際化慣例的監(jiān)管要求和發(fā)展趨勢，資本決定了商業(yè)銀行經(jīng)營規(guī)模擴張
能力、風險抵御能力和市場生存能力，資本管理、資本充足率和資本回報要求已
成為國際先進商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心。經(jīng)濟資本作為平衡收益與風險的虛擬資
本，對風險防范具有不可忽視的作用。
本文從經(jīng)濟資本的概念入手，提出了現(xiàn)代商業(yè)銀行建立經(jīng)濟資本管理體系的
新思路，并運用管理科學的方法和技術，建立了風險與收益雙重約束下的最優(yōu)資
產(chǎn)模型，解決了經(jīng)濟資本優(yōu)化配置問題。
在經(jīng)濟資本約束下，國有銀行必須重新審視各項業(yè)務的風險與收益，在資源
配置、風險與收益間尋求新的平衡。本文運用WSOT分析方法，構建了經(jīng)濟資本
約束下商業(yè)銀行戰(zhàn)略選擇模型，并運用建立的資源配置均衡模型對WSOT分析結
果加以驗證。提出了發(fā)展中間業(yè)務、加大資產(chǎn)業(yè)務風險管理的投入、提高資產(chǎn)負
債質量將是國有銀行未來較長一段時期的戰(zhàn)略重點。在此基礎上，對商業(yè)銀行負
債規(guī)模及結構等負債決策問題，分別建立了數(shù)學規(guī)劃模型;對信貸決策問題建立
了O一1整數(shù)規(guī)劃模型;利用模糊綜合評判方法對信貸項目綜合風險進行了評價，
并應用Markov過程理論解決了信貸資產(chǎn)管理中不良資產(chǎn)的控制問題，形成了資
產(chǎn)負債業(yè)務精細化管理的框架和方法體系。同時，結合中間業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，應用
博弈論的方法和原理解釋了中間業(yè)務的本質內涵，分析了委托代理關系的利益基
礎，提出了銀行談判與服務收費定價的技巧，應用貝葉斯決策理論與方法解決了
中間業(yè)務融智型產(chǎn)品的定價問題，并以銀保合作為切入點論證了商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)
營的前景，提出了中間業(yè)務精細化管理的思路和措施。
關鍵詞:商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置約束戰(zhàn)略轉移管理精細化