中文摘要
按照國際化慣例的監(jiān)管要求和發(fā)展趨勢，資本決定了商業(yè)銀行經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)張
能力、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和市場生存能力，資本管理、資本充足率和資本回報(bào)要求已
成為國際先進(jìn)商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心。經(jīng)濟(jì)資本作為平衡收益與風(fēng)險(xiǎn)的虛擬資
本，對風(fēng)險(xiǎn)防范具有不可忽視的作用。
本文從經(jīng)濟(jì)資本的概念入手，提出了現(xiàn)代商業(yè)銀行建立經(jīng)濟(jì)資本管理體系的
新思路，并運(yùn)用管理科學(xué)的方法和技術(shù)，建立了風(fēng)險(xiǎn)與收益雙重約束下的最優(yōu)資
產(chǎn)模型，解決了經(jīng)濟(jì)資本優(yōu)化配置問題。
在經(jīng)濟(jì)資本約束下，國有銀行必須重新審視各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益，在資源
配置、風(fēng)險(xiǎn)與收益間尋求新的平衡。本文運(yùn)用WSOT分析方法，構(gòu)建了經(jīng)濟(jì)資本
約束下商業(yè)銀行戰(zhàn)略選擇模型，并運(yùn)用建立的資源配置均衡模型對WSOT分析結(jié)
果加以驗(yàn)證。提出了發(fā)展中間業(yè)務(wù)、加大資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的投入、提高資產(chǎn)負(fù)
債質(zhì)量將是國有銀行未來較長一段時(shí)期的戰(zhàn)略重點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，對商業(yè)銀行負(fù)
債規(guī)模及結(jié)構(gòu)等負(fù)債決策問題，分別建立了數(shù)學(xué)規(guī)劃模型;對信貸決策問題建立
了O一1整數(shù)規(guī)劃模型;利用模糊綜合評判方法對信貸項(xiàng)目綜合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評價(jià)，
并應(yīng)用Markov過程理論解決了信貸資產(chǎn)管理中不良資產(chǎn)的控制問題，形成了資
產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)精細(xì)化管理的框架和方法體系。同時(shí)，結(jié)合中間業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，應(yīng)用
博弈論的方法和原理解釋了中間業(yè)務(wù)的本質(zhì)內(nèi)涵，分析了委托代理關(guān)系的利益基
礎(chǔ)，提出了銀行談判與服務(wù)收費(fèi)定價(jià)的技巧，應(yīng)用貝葉斯決策理論與方法解決了
中間業(yè)務(wù)融智型產(chǎn)品的定價(jià)問題，并以銀保合作為切入點(diǎn)論證了商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)
營的前景，提出了中間業(yè)務(wù)精細(xì)化管理的思路和措施。
關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置約束戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移管理精細(xì)化