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再保險(xiǎn)最優(yōu)分配中的數(shù)學(xué)模型.doc

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再保險(xiǎn)最優(yōu)分配中的數(shù)學(xué)模型,頁(yè)數(shù) 9 字?jǐn)?shù)2188摘要：本文將討論保險(xiǎn)公司的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略，其中風(fēng)險(xiǎn)由復(fù)合泊松過(guò)程描述。并在borch再保險(xiǎn)市場(chǎng)模型基礎(chǔ)上討論任何一種風(fēng)險(xiǎn)在再保險(xiǎn)市場(chǎng)上進(jìn)行交易時(shí)，市場(chǎng)上總的風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到最優(yōu)分配的定義及充要條件。目錄引 言：3一、再保險(xiǎn)最優(yōu)分配的定義4二、再保險(xiǎn)最優(yōu)分配的充分條件5三、再保險(xiǎn)最...
編號(hào):10-23053大小:354.00K
分類(lèi): 論文>數(shù)學(xué)/物理論文

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再保險(xiǎn)最優(yōu)分配中的數(shù)學(xué)模型
頁(yè)數(shù) 9 字?jǐn)?shù)2188
摘要：本文將討論保險(xiǎn)公司的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略，其中風(fēng)險(xiǎn)由復(fù)合泊松過(guò)程描述。并在Borch再保險(xiǎn)市場(chǎng)模型基礎(chǔ)上討論任何一種風(fēng)險(xiǎn)在再保險(xiǎn)市場(chǎng)上進(jìn)行交易時(shí)，市場(chǎng)上總的風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到最優(yōu)分配的定義及充要條件。
目錄
引 言： 3
一、再保險(xiǎn)最優(yōu)分配的定義 4
二、再保險(xiǎn)最優(yōu)分配的充分條件 5
三、再保險(xiǎn)最優(yōu)分配的必要條件 7
參　考　文　獻(xiàn) 9

參　考　文　獻(xiàn)
[1]　MacNeill, B., and G.J.Vmphrey, Actuarial Science, D. Reidel Publishing Company, 1987, 53- 61.
[2]　Borch, K., Economics of Insurance, North-Hollomd Elsevier Science Publishers B. V. , 1990.
[3] Jaquette, S. C. , Utility Criteria for Markov decision processes, Management Science, 23∶1 (1976).

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