使用CAJViewer 閱讀器。下載地址：cnki.hznet.com.cn/software/CAJViewer_7.0.exe

博士論文，全110頁(yè)。

【中文摘要】 自1982年2月24日美國(guó)堪薩斯城期貨交易所(KCBT)首次推出價(jià)值線綜合指數(shù)期貨合約后，股指期貨在全世界范圍內(nèi)得到了迅速發(fā)展，股指期貨市場(chǎng)已成為金融市場(chǎng)的重要組成部分，它推動(dòng)了金融市場(chǎng)的深化和市場(chǎng)機(jī)制的完善。從1999年下半年開始，關(guān)于中國(guó)發(fā)展股指期貨市場(chǎng)的討論十分熱烈，但由于缺乏系統(tǒng)而深入的研究，對(duì)股指期貨在認(rèn)識(shí)上還存在一些分歧。比如我國(guó)目前推出股指期貨時(shí)機(jī)是否恰當(dāng)，股指期貨的開發(fā)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)會(huì)不會(huì)帶來波動(dòng)，股指期貨的推出是否會(huì)導(dǎo)致金融危機(jī)，從而危及國(guó)家金融安全等。 本文通過對(duì)中國(guó)香港股指期貨市場(chǎng)的實(shí)證研究，向國(guó)內(nèi)監(jiān)管層和廣大投資者揭示：股指期貨本身是“中性”的，我們應(yīng)最大限度地發(fā)揮股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)發(fā)展和維護(hù)國(guó)家金融安全的積極作用，而不是片面地強(qiáng)調(diào)股指期貨的一些負(fù)面影響；從統(tǒng)計(jì)意義上說，推出股指期貨不會(huì)影響現(xiàn)貨股價(jià)指數(shù)的波動(dòng)，此結(jié)論為國(guó)內(nèi)推出股指期貨的決策提供最相關(guān)的實(shí)證依據(jù)。 全文共分為六章，具體如下： 第一章：股指期貨概述及相關(guān)文獻(xiàn)述評(píng)。本章概述了股指期貨的一些基本特征，對(duì)國(guó)外、國(guó)內(nèi)股指期貨文獻(xiàn)進(jìn)行了回顧。 第二章：股指期貨市場(chǎng)的發(fā)展。本...