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博士論文，全110頁。

【中文摘要】 自1982年2月24日美國堪薩斯城期貨交易所(KCBT)首次推出價值線綜合指數期貨合約后，股指期貨在全世界范圍內得到了迅速發(fā)展，股指期貨市場已成為金融市場的重要組成部分，它推動了金融市場的深化和市場機制的完善。從1999年下半年開始，關于中國發(fā)展股指期貨市場的討論十分熱烈，但由于缺乏系統(tǒng)而深入的研究，對股指期貨在認識上還存在一些分歧。比如我國目前推出股指期貨時機是否恰當，股指期貨的開發(fā)對現貨市場會不會帶來波動，股指期貨的推出是否會導致金融危機，從而危及國家金融安全等。 本文通過對中國香港股指期貨市場的實證研究，向國內監(jiān)管層和廣大投資者揭示：股指期貨本身是“中性”的，我們應最大限度地發(fā)揮股指期貨對股票市場發(fā)展和維護國家金融安全的積極作用，而不是片面地強調股指期貨的一些負面影響；從統(tǒng)計意義上說，推出股指期貨不會影響現貨股價指數的波動，此結論為國內推出股指期貨的決策提供最相關的實證依據。 全文共分為六章，具體如下： 第一章：股指期貨概述及相關文獻述評。本章概述了股指期貨的一些基本特征，對國外、國內股指期貨文獻進行了回顧。 第二章：股指期貨市場的發(fā)展。本...