在均值為離散跳躍過程下債券.doc
約7頁DOC格式手機打開展開
在均值為離散跳躍過程下債券,發(fā)行商業(yè)債券是企業(yè)融資的主要途徑，因此債券受利率的計算或債券定價就成為企業(yè)和投資者十分關(guān)心的問題，vasicek假設(shè)利率的長期均值ø為常數(shù)給出了定價公式，但實際生活中，ø不是常數(shù)，假設(shè)ø是一個離散跳躍過程，在此假設(shè)下，運用ito引理和無套利原理求解債券的定價公式。
內(nèi)容介紹
此文檔由會員 xsjzy99 發(fā)布
發(fā)行商業(yè)債券是企業(yè)融資的主要途徑，因此債券受利率的計算或債券定價就成為企業(yè)和投資者十分關(guān)心的問題，vasicek假設(shè)利率的長期均值Ø為常數(shù)給出了定價公式，但實際生活中，Ø不是常數(shù)，假設(shè)Ø是一個離散跳躍過程，在此假設(shè)下，運用Ito引理和無套利原理求解債券的定價公式。
