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中小規(guī)模的金融數(shù)據(jù)分析(文獻(xiàn)翻譯).doc

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中小規(guī)模的金融數(shù)據(jù)分析(文獻(xiàn)翻譯),中小規(guī)模的金融數(shù)據(jù)分析andreas p. nawroth, joachim peinke物理研究所，carl-von-ossietzky奧爾登堡大學(xué)，d - 26111奧爾登伯格，德國摘要財務(wù)數(shù)據(jù)隨機(jī)分析已經(jīng)被提出，特別是我們探討如何統(tǒng)計在不同時間τ記錄返回的變化。財務(wù)數(shù)據(jù)的時間規(guī)模依賴行為可分為兩個區(qū)域：第一個時間...
編號:18-111370大小:137.00K
分類: 論文>外文翻譯

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中小規(guī)模的金融數(shù)據(jù)分析

Andreas P. Nawroth, Joachim Peinke
物理研究所，Carl-von-Ossietzky奧爾登堡大學(xué)，D - 26111奧爾登伯格，德國

摘要
財務(wù)數(shù)據(jù)隨機(jī)分析已經(jīng)被提出，特別是我們探討如何統(tǒng)計在不同時間τ記錄返回的變化。財務(wù)數(shù)據(jù)的時間規(guī)模依賴行為可分為兩個區(qū)域：第一個時間范圍是被描述為普遍特征的小時間區(qū)域（范圍秒）。第二個時間范圍是增加了幾分鐘的可以被描述為隨機(jī)馬爾可夫規(guī)模的級聯(lián)過程的中期時間范圍。相應(yīng)的Fokker - Planck方程可以從特定的數(shù)據(jù)提取，并提供了一個非平衡熱力學(xué)描述的復(fù)雜的財務(wù)數(shù)據(jù)。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)物理學(xué)；金融市場；隨機(jī)過程；Fokker - Planck方程






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