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中小規(guī)模的金融數(shù)據(jù)分析(文獻翻譯).doc

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中小規(guī)模的金融數(shù)據(jù)分析(文獻翻譯),中小規(guī)模的金融數(shù)據(jù)分析andreas p. nawroth, joachim peinke物理研究所,carl-von-ossietzky奧爾登堡大學,d - 26111奧爾登伯格,德國摘要財務數(shù)據(jù)隨機分析已經被提出,特別是我們探討如何統(tǒng)計在不同時間τ記錄返回的變化。財務數(shù)據(jù)的時間規(guī)模依賴行為可分為兩個區(qū)域:第一個時間...
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分類: 論文>外文翻譯

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中小規(guī)模的金融數(shù)據(jù)分析

Andreas P. Nawroth, Joachim Peinke
物理研究所,Carl-von-Ossietzky奧爾登堡大學,D - 26111奧爾登伯格,德國

摘要
財務數(shù)據(jù)隨機分析已經被提出,特別是我們探討如何統(tǒng)計在不同時間τ記錄返回的變化。財務數(shù)據(jù)的時間規(guī)模依賴行為可分為兩個區(qū)域:第一個時間范圍是被描述為普遍特征的小時間區(qū)域(范圍秒)。第二個時間范圍是增加了幾分鐘的可以被描述為隨機馬爾可夫規(guī)模的級聯(lián)過程的中期時間范圍。相應的Fokker - Planck方程可以從特定的數(shù)據(jù)提取,并提供了一個非平衡熱力學描述的復雜的財務數(shù)據(jù)。

關鍵詞:經濟物理學;金融市場;隨機過程;Fokker - Planck方程