摘要
作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中心的銀行業(yè)，其安全與穩(wěn)定對(duì)經(jīng)濟(jì)生活來說至關(guān)重要。
20世紀(jì)90年代以來，隨著銀行規(guī)模的不斷擴(kuò)大，銀行的經(jīng)營(yíng)復(fù)雜程度不斷提高，
銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇，出現(xiàn)了一系列震驚國際金融界的操作風(fēng)險(xiǎn)損失
事件。如何有效管理操作風(fēng)險(xiǎn)、減少損失成為金融界最為關(guān)注的問題。因此，
巴塞爾監(jiān)管委員會(huì)(BaselCOInlnittee)在2004年正式發(fā)布的《新資本協(xié)議》
中把操作風(fēng)險(xiǎn)納入管理框架內(nèi)，對(duì)國際銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理提出了新
的要求。
從我國來看，由于銀行從業(yè)人員操作風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，風(fēng)險(xiǎn)管理方法比較落
后，管理經(jīng)驗(yàn)不足，近幾年由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的大案要案頻頻發(fā)生，給我國造成
了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，既影響了銀行的社會(huì)形象，也影響了正常的社會(huì)秩序。因
此，如何正確認(rèn)識(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)，借鑒國際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，吸取管理失敗的教訓(xùn)，
建立科學(xué)有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平成為我國銀行魚待
解決的問題。
筆者認(rèn)為，盡管新巴塞爾協(xié)議沒有考慮到發(fā)展中國家的國情，而且國際銀
行業(yè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的若干問題還存在爭(zhēng)議，但這并不表明處于變革之中的我國銀
行業(yè)可以放棄學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理先進(jìn)理念和方法的機(jī)會(huì)。我國銀監(jiān)會(huì)雖然己經(jīng)表態(tài)
暫不實(shí)行新巴塞爾協(xié)議，但通過中國銀監(jiān)會(huì)和中國人民銀行發(fā)布的一系列法規(guī)
和指引，我們可以感到我國銀行業(yè)的規(guī)章體系正在逐步完善、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)正逐漸
與國際規(guī)則接軌。當(dāng)前迫切需要解決的問題是如何根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的精神引
導(dǎo)國內(nèi)商業(yè)銀行認(rèn)識(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)、建立健全操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，保持資本充足率，
運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)和模型對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化管理，來應(yīng)對(duì)越來越激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
本文充分借鑒國際銀行及監(jiān)管機(jī)構(gòu)在操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面的成熟經(jīng)驗(yàn)和最優(yōu)
實(shí)踐，結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際情況，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理問題進(jìn)行了較為全面、系統(tǒng)
的研究。在對(duì)新巴塞爾協(xié)議精神、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一般方法及其在國外商業(yè)銀
行的應(yīng)用，并在我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)及其管理現(xiàn)狀進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，從管
理程序、管理框架、組織體系建設(shè)、防范和控制措施以及人才和激勵(lì)機(jī)制建設(shè)
等方面，提出了加強(qiáng)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策和建議。
關(guān)鍵詞:新巴塞爾協(xié)議操作風(fēng)險(xiǎn)份理框架組織結(jié)構(gòu)

摘要
Abstract
第1章緒論
1.1研究背景及研究目的
1.1.1研究背景
1.1.2研究目的
1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1國外研究現(xiàn)狀....................................……7
1.2.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀....................................……9
1.3研究方法及內(nèi)容框架...................................……n
第2章新巴塞爾協(xié)議下的操作風(fēng)險(xiǎn)管理.........................……12
2.1巴塞爾協(xié)議下操作風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展......................……12
2.1.1巴塞爾協(xié)議發(fā)展歷程.............................……12
2.1.2新巴塞爾協(xié)議修訂的背景.........................……13
2.1.3操作風(fēng)險(xiǎn)被納入新巴塞爾協(xié)議的必然性.............……14
2.1.4操作風(fēng)險(xiǎn)被納入新巴塞爾協(xié)議體系的意義............……16
2.2新巴塞爾協(xié)議中有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求和規(guī)定...........……17
2.2.1新巴塞爾協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的要求...................……17
2.2.2新巴塞爾協(xié)議下操作風(fēng)險(xiǎn)管理的十條原則...........……19
2.3新巴塞爾協(xié)議對(duì)我國商業(yè)銀行銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示.....……20
2.3.1建立以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的企業(yè)文化...............……，.21
2.3.2建立并完善操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架.....................……21
2.3.3保持資本有效配置...............................……22
第3章我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及成因分析...............……23
3.1我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析.........................……23
3.2我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的成因機(jī)理分析..................……25
3.2.1錯(cuò)誤的操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念.........................……25
3.2.2操作風(fēng)險(xiǎn)管理的架鉤不健全.......................……26
武漢理工大學(xué)碩士學(xué)位論文
3.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)信息透明度低...........................……27
3.2.4外部環(huán)境不完善.................................……28
第4章國外商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例.........................……29
4.1操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一般框架...............................……29
4.1.1操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)...........................……30
4.1.2操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策.........................……30
4.1.3操作風(fēng)險(xiǎn)管理過程..............................……，30
4.2國外商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例.....................……，…32
4.2.1美國花旗銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例..................……32
4.2.2德意志銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例..................……34
第5章我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架及組織體系設(shè)計(jì)...........……38
5.1構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)管理程序的完整模式.......................……38
5.2構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架.................................……39
5.2.1風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略...................................····……40
5.2.2操作風(fēng)險(xiǎn)流程...................................……43
5.2.3基礎(chǔ)設(shè)施.......................................……52
5.2.4環(huán)境基礎(chǔ)................................··.····……53
5.3操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系設(shè)計(jì).............................……54
5.3.1操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系的內(nèi)容.....................……54
5.3.2操作風(fēng)險(xiǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)體系建設(shè).................……54
結(jié)束語..........……‘.....