中文摘要
本文在對我國商業(yè)銀行貸款形成原因進行深入分析的基礎上，針對我國商業(yè)銀
行貸款風險管理的特點和貸款風險分類管理的一般流程，建立了商業(yè)銀行貸款風險因
素關系框圖模型和貸款風險評價數(shù)學模型，并據(jù)此闡述了貸款風險評價系統(tǒng)所包括的
指標體系構(gòu)建、貸款風險評價模型函數(shù)關系的擬合、風險預警模型的設計三個主要部
分具體實現(xiàn)的基本思路。
本文在闡述貸款風險評價指標選擇的原則及需要注意的問題的同時，建立了貸
款風險評價預選指標集，對每個指標的含義、算法及其作用進行了描述；在討論主成
份分析法的基本原理、算法和缺陷的基礎上，確定了改進的方向，進而建立了適用于
定量指標選擇的核心指標篩選法（KIMS）。
本文在分析神經(jīng)網(wǎng)絡及人工神經(jīng)網(wǎng)絡的基本特點的基礎上，重點研究了基于三
層單結(jié)點輸出BP神經(jīng)網(wǎng)絡的貸款擔保風險模糊評價和基于三層五結(jié)點輸出BP神經(jīng)網(wǎng)
絡的貸款風險分類方法，并將兩重神經(jīng)網(wǎng)絡進行了耦合，構(gòu)造了縱向分布雙重疊加式
BP神經(jīng)網(wǎng)絡，實現(xiàn)了對商業(yè)銀行貸款風險的科學評價。
本文在討論商業(yè)銀行貸款風險預警的涵義、性質(zhì)的基礎上，指出了其三方面的
局限性，據(jù)此對商業(yè)銀行貸款風險預警的涵義進行了重新界定；并在此基礎上著重對
灰色系統(tǒng)分析的規(guī)則和GM（1，1）模型的建模機理、預測方法、應用優(yōu)勢、缺陷及
改進的必要性和改進方向進行了深入研究，并在此基礎上研究并建立了灰色自校正預
測模型，并研究了基于灰色自校正模型SAGM（1，1）的商業(yè)銀行貸款風險預警方
法。
本文在對貸款風險管理相關理論和技術方法研究的基礎上，對集成式商業(yè)銀行
貸款風險管理系統(tǒng)的風險評估指標體系生成模塊、神經(jīng)網(wǎng)絡訓練模塊、貸款風險五級
分類模塊及貸款風險預警模塊的結(jié)構(gòu)、功能和界面設計進行了深入研究，并在中文
Microsoft Windows98的開發(fā)環(huán)境下，用Visual Basic語言，設計和開發(fā)了基于
DBP-NN的商業(yè)銀行貸款風險管理集成式?jīng)Q策支持系統(tǒng)的原型，同時利用大量實際數(shù)
據(jù)進行了較為深入的實證研究。實證研究的結(jié)果表明，系統(tǒng)的柔性較強，風險識別精
度較高，且具有較高的自動化、智能化水平。由于系統(tǒng)嵌入了預測模型，因此具有較
高的預警能力。
關鍵詞：商業(yè)銀行，貸款風險,管理，評價，預警，神經(jīng)網(wǎng)絡
中文摘要
Abstract
第一章緒論...........................................................1
1.1國內(nèi)外相關理論研究現(xiàn)狀綜述................................................................................2
1.2選題的背景及現(xiàn)實意義..........................................................................................23
1.3論文的主要內(nèi)容和結(jié)構(gòu)..........................................................................................24
第二章貸款風險評價的建模與實現(xiàn)......................................26
2.1貸款風險的成因分析..............................................................................................26
2.2貸款風險評價的基本流程......................................................................................30
2.3貸款風險評價理論模型的構(gòu)建..............................................................................32
2.4貸款風險評價模型的具體實現(xiàn)..............................................................................34
2.5本章小結(jié)...................................................................................................................35
第三章貸款風險評價指標體系的構(gòu)建....................................37
3.1貸款風險評價指標的選擇......................................................................................37
3.2貸款風險評價預選指標集的建立..........................................................................39
3.3基于KISM的貸款風險評價指標體系構(gòu)建..........................................................49
3.4本章小結(jié)...................................................................................................................60
第四章基于D-BP神經(jīng)網(wǎng)絡的商行銀行貸款風險評價......................62
4.1神經(jīng)網(wǎng)絡概述...........................................................................................................62
4.2基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的貸款擔保風險模糊評價.......................................................65
4.3基于多結(jié)點輸出BP神經(jīng)網(wǎng)絡的貸款風險分類...................................................73
4.4本章小結(jié)...................................................................................................................78
第五章基于灰色預測的商業(yè)銀行貸款風險預警.............................79
5.1商業(yè)銀行貸款風險預警的涵義及性質(zhì)..................................................................79
5.2灰色預測的相關概念及建模原理..........................................................................81
5.3基于灰色自校正模型的商業(yè)銀行貸款風險預警..................................................84
5.4本章小結(jié)...................................................................................................................90
第六章集成式貸款風險管理系統(tǒng)的設計實現(xiàn)及實證分析....................91
6.1貸款風險管理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能設計..................................................................91
6.2系統(tǒng)主界面設計.......................................................................................................94
6.3指標體系生成模塊設計與實證分析..................................................................