中文摘要
本文在借鑒國內外大量文獻資料的基礎上，通過對商業(yè)銀行資產負債管理理論的分
析，考察和比較國際上具有影響力的商業(yè)銀行資產負債管理模型，得出對資產負債管理模
型的基本認識。在此基礎上，對最為流行和實用的麥考萊持續(xù)期模型進行詳細的介紹，將
廣泛應用于債券定價理論的Vasieek模型對麥考萊持續(xù)期模型進行拓展，深入研究和探討
隨機持續(xù)期模型，并運用銀行同業(yè)拆借市場利率對隨機持續(xù)期模型進行參數(shù)估計。然后，
結合我國商業(yè)銀行的運作機制和監(jiān)管體制，對我國商業(yè)銀行資產負債所產生的現(xiàn)金流量進
行合理的估計，并運用隨機持續(xù)期模型對商業(yè)銀行資產負債的動態(tài)匹配問題和利率免疫效
果進行實證分析，最后，對我國商業(yè)銀行的資產負債管理策略提出相應對策和建議。
中文關鍵詞:商業(yè)銀行資產負債管理隨機持續(xù)期模型
中文摘要..................................................................................
英文摘要..............................................……，.............................
目錄..............................................……，....................................
緒論...............……
研究背景和意義
1.2國內外研究文獻綜述........................................................
1.3研究思路和創(chuàng)新點......................……，.............................
2商業(yè)銀行資產負債管理理論和方法..................................
2.1商業(yè)銀行資產負債管理的內容.......................................
2.2西方商業(yè)銀行資產負債管理理論的發(fā)展歷程................
2.3我國商業(yè)銀行資產負債管理的發(fā)展及其存在的問題....
2.4現(xiàn)代商業(yè)銀行的資產負債管理方法...............................
3商業(yè)銀行資產負債管理的動態(tài)匹配模型研究..................
3.1持續(xù)期理論研究................................................................
3.2隨機持續(xù)期模型研究...................................................·····
3.3vasicek模型參數(shù)估計..................................................··..
4隨機持續(xù)期模型在商業(yè)銀行資產負債管理中的實證分析
4.1我國商業(yè)銀行實施隨機持續(xù)期模型管理的環(huán)境...........
4.2運用隨機持續(xù)期模型對國內某商業(yè)銀行進行實證分析
4.3對策建議............................................................................
結束語..............................................................................……，.
參考文獻..................................................................................
附錄.........................................................................................
在校期間發(fā)表論文清單.........................……‘..........................
致謝..........……，...........................................……，.......................