我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范研究

1.5萬字 33頁 原創(chuàng)作品，通過查重系統(tǒng)


摘要 隨著金融市場的不斷改革和對(duì)外開放程度的提高，我國商業(yè)銀行面臨著“內(nèi)憂外患”的困境，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患較大。而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無法通過一般風(fēng)險(xiǎn)管理手段進(jìn)行分散，這無疑給我國監(jiān)管部門加大了監(jiān)管難度。因此，對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確度量是有效防范和化解我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的必要基礎(chǔ)。
文章在簡要敘述了商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論知識(shí)之后，分別介紹了度量商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的VAR及CoVAR法，并且通過使用2011年到2013年我國14家上市銀行有關(guān)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證，同時(shí)得出VAR和CoVAR兩種度量方法的檢測結(jié)果，在此基礎(chǔ)上結(jié)合我國實(shí)際情況提出商業(yè)銀行抵御和化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的策略。
由實(shí)證結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)大型的國有商業(yè)銀行的 遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于股份制銀行和城市商業(yè)銀行，其中溢出值最小的工商銀行僅為-0.01，而華夏銀行高達(dá)-4.69，這說明國有商業(yè)銀行雖然地位舉足輕重，但風(fēng)險(xiǎn)控制能力強(qiáng)，能有效化解和避免銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)以上結(jié)論和我國實(shí)際情況，我國應(yīng)當(dāng)從三個(gè)方面來進(jìn)行銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范，一是監(jiān)管部門要細(xì)化監(jiān)管內(nèi)容，設(shè)立存款保險(xiǎn)制度和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，二是商業(yè)銀行要加強(qiáng)自身建設(shè)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，完善內(nèi)控制度，三是政府部門要完善立法，建立社會(huì)信用制度。

關(guān)鍵詞 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 上市商業(yè)銀行 CoVAR 分位數(shù)回歸